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| 有限套利研究框架 |
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[ 2008-5-9 18:25:00 | By: clingchen ] |
个人论文是做有限套利研究，这是基本框架。最新的进展包括套利机构和金融机构的关系，这方面不打算做探讨。有兴趣者一起探讨
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| Re:有限套利研究框架 |
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[ 2008-5-13 21:04:14 | By: clingchen ] |
 其实还是很有问题的，特异性风险应该包括市场异象！
而按经典的教科书来说这个风险属于可控的，不过到现在的观点争议很大，我个人觉得还是不可控的就是属于不可分散的风险。
前面的路径也不是很好，一直想如何改进，不过暂时也没有好的想法 |
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| Re:有限套利研究框架 |
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[ 2008-5-9 18:52:12 | By: clingchen ] |
| 包括做国内外的对比，最后一部分是实证，因为在国内做一个模型工程量特别大，所以放弃，还打算研究噪声交易者模型的噪声指数模型的特定，而不仅仅是选择一个有代表性的心理偏差比如均值回复、反应过度、反应不足作为建模基础。也许做的是CEF着一块。 |
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